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摘要 随着大数据的快速发展，大数据基金应运而生，大数据基金的业绩表现是否与基金创立之初的预期一致呢？本文首先运用列联表法，对我国大数据基金近两年的业绩持续性进行实证研究，然后通过 H-MFF3和 T-MFF3模型，分别考察了指数型大数据基金和主动管理型大数据基金的选股择时能力。研究发现：大数据基金业绩不具有持续性；部分大数据基金具有显著的选股能力和择时能力，其中指数型大数据基金的选股能力强于择时能力，主动管理型大数据基金择时能力强于选股能力。
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| 关键词:
大数据基金
基金业绩
列联表法
持续性
选股择时能力
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出版日期: 2018-06-25
发布日期: 2018-06-27
期的出版日期: 2018-06-25
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| 作者简介: 赵丽媛（1991-），河南濮阳人，华中科技大学经济学院，硕士研究生，研究方向为证券投资。（湖北武汉 430074） |
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