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摘要 基于广义方差分解的动态溢出指数方法来测度2001—2022年间不同时频下能源大宗商品价格波动对各国通胀的溢出效应。研究结果表明：第一，能源大宗商品价格对各国通胀产生时变溢出效应；第二，能源大宗商品对能源依赖型国家和新兴经济体的通胀影响更为明显；第三，原油和动力煤的波动溢出效应较天然气更为明显。因此，各国可以通过优化能源进口渠道、增加必要的能源储备、寻求替代的可再生能源等方式以缓解这种输入型通货膨胀压力。
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| 关键词:
地缘政治风险
能源价格
通货膨胀
波动溢出
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出版日期: 2023-04-17
发布日期: 2023-04-17
期的出版日期: 2023-04-17
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| 基金资助: 国家社会科学基金项目“房价泡沫空间溢出对区域金融风险的影响机制和防范研究”（19BJY244）；广东省基础与应用基础研究基金“粤港澳大湾区创新要素流动对科技创新效率的影响机制研究”（2023A1515012445）。
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| 作者简介: 郭文伟（1979—），广东汕头人，广东财经大学金融学院，教授，博士，研究方向为金融投资与风险管理；罗胜涛（1999—），湖南益阳人，广东财经大学金融学院，硕士研究生，研究方向为国家金融学。 |
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