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摘要 成品油价格事关民生与经济稳定，其非对称性波动可能意味着消费者福利的非必要损失。基于2000年6月—2022年6月油价数据，用NARDL模型检验中国成品油价格波动是否存在“涨多跌少”的非对称性，用EGARCH模型检验油企的市场势力是否影响定价。结果显示，中国成品油价格非对称波动在短期不显著，而在长期显著存在“涨多跌少”的正向非对称性。进一步检验发现，零售市场竞争性明显，但炼油环节检验出了合谋引起的市场势力变化。两个模型结果相互佐证，中国成品油定价存在市场势力的不合理成分。
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| 关键词:
成品油定价机制
非对称波动
非对称回归分布滞后模型
市场势力
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出版日期: 2022-12-09
发布日期: 2022-12-09
期的出版日期: 2022-12-09
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| 基金资助: 国家社会科学基金青年项目“我国居民消费潜力的多维测度及消费政策优化研究”（21CTJ021）；新疆维吾尔自治区社会科学基金资助项目（21BJY058）。 |
| 作者简介: 苏鹏（1985—），河南安阳人，新疆大学经济与管理学院，副教授，硕士生导师，研究方向为数量经济学；郭畅（1986—），吉林长春人，新疆大学商学院，讲师，研究方向为企业管理。 |
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