融资流动性、流动性监管与银行风险承担——基于中国53家银行的实证研究

doi:10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2018.03.001

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摘要本文利用 2007~2016年中国 53家银行的非平衡面板数据，运用动态面板 GMM估计方法，研究银行融资流动性与风险承担之间的关系，以及净稳定资金比率（NSFR）对风险的影响，得出结论：短期流动性风险较低的银行风险承担较大，但 NSFR监管通常限制银行在资金流动性风险较低时承担更多风险，且 NSFR对区域银行风险承担的作用更显著。因此，在改善银行流动性的同时，可以采取 NSFR监管来限制银行风险承担行为，引导银行稳健运营，但同时应当针对不同类型银行采取差异性的流动性监管措施。

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	唐齐鸣
	曹甜

关键词: 融资流动性风险承担净稳定资金比率动态面板

出版日期: 2017-03-25 发布日期: 2018-03-28 期的出版日期: 2017-03-25

中图分类号:

F832.33

基金资助: 国家自然科学基金项目“利率市场化下的系统性风险与宏观审慎监管”（71473092）。

作者简介: 唐齐鸣（1956-），华中科技大学经济学院数量经济与金融研究中心，教授，博士生导师，副主任，研究方向为金融计量学、货币金融理论、资本市场；曹甜（1993-），安徽安庆人，华中科技大学经济学院，硕士研究生，研究方向为银行风险管理、科技金融创新。（湖北武汉 430074）

引用本文:

唐齐鸣, 曹甜. 融资流动性、流动性监管与银行风险承担——基于中国53家银行的实证研究[J]. 金融与经济, 2018, 0(03): 4-11.

链接本文:

http://jryjj.org.cn/CN/10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2018.03.001 或 http://jryjj.org.cn/CN/Y2018/V0/I03/4

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