系统性金融风险度量：一个文献综述

doi:10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2019.02.002

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摘要本文对现有测度系统性金融风险的主要方法进行了系统回顾，主要包括基于系统重要性金融机构的风险分析、经济部门债务风险度量以及银行间同业拆借网络分析等方法。本文对主流方法存在的不足进行了分析，并对系统性风险及其度量提出了更加明确的含义，即系统性风险是金融体系或多数重要金融机构面临的共同风险因素，且这些风险因素及其潜在影响是系统性风险度量的核心。据此，本文认为对系统性风险及其传导渠道的正确分析和准确评估，是及时采取宏观审慎政策以增强金融体系稳健性的重要前提。

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	杜冠德
	胡志浩

关键词: 系统性风险风险测度系统重要性金融机构风险传染

出版日期: 2019-02-25 发布日期: 2019-03-01 期的出版日期: 2019-02-25

中图分类号:

F830.2

作者简介: 杜冠德（1991-），博士，中国社会科学院金融研究所博士后，国家金融与发展实验室研究员，研究方向为宏观金融与宏观经济；胡志浩（1977-），博士，中国社会科学院金融研究所研究员，国家金融与发展实验室副主任，博士生导师，研究方向为国际金融、金融风险。（北京100020）

引用本文:

杜冠德, 胡志浩. 系统性金融风险度量：一个文献综述[J]. 金融与经济, 2019, 0(2): 10-15.

链接本文:

http://jryjj.org.cn/CN/10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2019.02.002 或 http://jryjj.org.cn/CN/Y2019/V0/I2/10

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