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摘要 随着我国商品期货市场的逐渐发展,研究地缘政治风险(国际)和金融压力(国 内)对其的影响具有一定的现实意义。通过构建三变量TVP—SV—VAR模型,实证分析发现地缘政治风险和金融压力对我国总商品期货市场和四个子商品期货市场收益率(能源、农产品、贵金属和工业金属)存在动态时变影响,且对不同的子商品期货市场收益率的影响具有异质性。建议加大我国商品期货市场开放程度,增加商品期货市场产品种类,完善商品期货市场法律法规。
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关键词:
地缘政治风险
金融压力指数
商品期货市场
TVP-SV-VAR
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出版日期: 2022-01-25
发布日期: 2022-01-25
期的出版日期: 2022-01-25
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作者简介: 陈枫(1998—),广东汕尾人,南京财经大学金融学院,硕士研究生,研究方向为国际金融与金融风险。 |
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